システムトレード 検証と実践 ──自動売買の再現性と許容リスク

本書は、ワールドカップ・チャンピオンシップ・オブ・フューチャーズ・トレーディングで3年にわたって1位と2位に輝いたケビン・ダービーが3桁のリターンをたたき出すトレードシステム開発の秘訣を伝授したものである。データマイニング、モンテカルロシミュレーション、リアルタイムトレードと、トピックは多岐にわたる。詳細な説明と例証によって、彼はアイデアの考案・立証、仕掛けポイントと手仕舞いポイントの設定、システムの検証、これらをライブトレードで実行する方法の全プロセスをステップバイステップで指導してくれる。

システムへの資産配分を増やしたり減らしたりする具体的なルールや、システムをあきらめるべきときも分かってくる。本書のウェブサイトでは、あなたのトレードアイデアを自動化・検証するためのダービー自作のモンテカルロシミュレーターやそのほかのツールも盛りだくさんに紹介されている。

本書の内容は、以下のとおり。

●市販のソフトウェアや人気のプラットフォームを使って、どんなトレードアイデアもシステムへと変えるアルゴリズムアプローチを開発する
●ヒストリカルデータと現在の市場データを使って新たに開発したシステムを検証する
●新たなシステムの基礎となる統計学的傾向を探り出すために市場データをマイニングする

市場のパターンは変化する。それに伴ってシステムの結果も変化する。過去のパフォーマンスは将来的な成功を確約するものではない。成功するためには、常に新たなシステムを開発し続け、変化する統計学的傾向に応じてシステムを調整することが避けられない。次なる飛躍を目指す個人トレーダーにとって、本書は本物のプロの実践的アドバイスが詰まっただれにも教えたくない宝のようなものだろう！